ความสำคัญของ EA (Expert Advisors) (ระบบการซื้อขายอัตโนมัติ) ตอนที่1

....เขียนโดย หมอกอล์ฟ (TDP Group.)

การที่จะทำเงินในตลาดเกร็งกำไรค่าเงินหรือ Forex ได้นั้น จำเป็นต้องมีโมเดลหรือระบบที่คิดค้นขึ้นเองหรือนำระบบที่น่าสนใจต่างๆ มาทำการเทรดด้วยกันทั้งสิ้น ระบบที่นำมาอาจเกิดจาก Fundamental Analysis (การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน) และ Technical Analysis (การวิเคราะห์ทางเทคนิค) ซึ่งในที่นี้จะเน้นระบบที่ได้มาจาก Technical Analysis เป็นหลัก เนื่องจากระบบ Fundamental จะนำมาจำลองการเทรดด้วย EA หรือ Back Test ได้ยาก เพราะไม่ได้มีรูปแบบที่ตายตัว แต่ก็อาจนำระบบ Fundamental+Technical มาใส่ใน EA ในรูปแบบการ Forward Test คือทดสอบกับตลาดจริงนั่นเองเช่น การเทรดข่าวหรือเลี่ยงข่าว เป็นต้น  

เนื่องจากระบบต่างๆ ที่สร้างขึ้นเป็นการนำสถิติและความน่าจะเป็นของพฤติกรรมของราคาซื้อขายในอดีต ดังนั้นเราจะทราบได้อย่างไรว่าระบบที่เราจะนำมาเทรดนั้นทำกำไรได้จริงและในระยะยาว ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะทำการจำลองระบบการเทรดด้วยการ Back Test ด้วย EA เพื่อนำมาวิเคราะห์ว่าระบบนั้นๆสามารถทำกำไรได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งผลจากการ Back Test จะมีค่าสถิติที่สำคัญหลายตัวที่ใช้ประกอบการพิจารณา เช่น Profit Factor, Drawdown, Profit Trade(win rate%),  Consecutive Win/Loss เป็นต้น

        - Profit Factor(PF.) คือสัดส่วนของ Gross Profit และ Gross Loss ซึ่งถ้ามีค่ามากกว่า 1 คือระบบนี้ได้กำไร ถ้าน้อยกว่า 1 คือขาดทุน แต่ระบบที่ดีควรมีสัดส่วน PF อย่างน้อย 2 หรืออาจรับได้น้อยที่สุดที่ 1.5 ทั้งนี้ต้องดูค่าอื่นๆ ประกอบด้วย

       - Drawdown(DD.) หมายถึง การขาดทุนต่อเนื่องหรือการโดนลากพอร์ตติดลบ (ยังไม่ได้ปิดออเดอร์) ที่กี่ % ของ balance จะมีค่า DD อยู่ 2 แบบ คือ Maximal Drawdown (Max DD.) กับ Relative Drawdown (RDD.),   Max DD. คือจุดขาดทุนต่อเนื่องสูงสุด นับจากจุดที่ขึ้นไปสูงสุดและต่ำสุดจากการเทส (ซึ่งเหมาะจะบอกในภาพรวมของการเทส) ส่วน RDD. จะหมายถึง จุดขาดทุนต่อเนื่องสูงสุด ณ จุดๆหนึ่งของ balance ซึ่งเราจะดูค่า RDD. เป็นหลักเพราะจะเป็นตัวบอกว่า ณ จุดๆหนึ่งของการเทส จะมีการขาดทุนต่อเนื่องได้ กี่ % ของ balance ณ ขณะนั้น เช่น RDD.=  20% หมายถึง จะมีช่วงใดช่วงหนึ่งที่ระบบของเราจะขาดทุนติดต่อกันถึง 20% ถ้าเราเข้าเทรดช่วงตลาดหรือระบบเกิดการ Drawdown ณ เวลานั้น ถ้ามีทุนอยู่ 1000 เหรียญ ก็อาจถูกลากพอร์ตติดลบหรือขาดทุนติดต่อกันได้ ถึง 200 เหรียญ เป็นต้น ค่า RDD. ยิ่งมีค่าน้อยเท่าไหร่ยิ่งดี ค่าที่แนะนำคือ ไม่ควรเกิน 20% รับได้ไม่เกิน 30% ถ้าเล่นหลายคู่ ไม่ควรเกินคู่ละ 10-12 % เพราะเมื่อถึงเวลาเทรดจริง ถ้าติดลบมาก เช่น 20% แล้ว จะมีความรู้สึกไม่มั่นใจว่า จะมีคำถามเกิดขึ้นว่าระบบที่ใช้จะยังใช้ได้ดีหรือเปล่าตลาดกำลังจะเปลี่ยนหรือเปล่า การ recover ทุนจากการติดลบมากๆก็อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะได้ทุนคืน

        - Profit Trade(win rate%) หมายถึง ระบบที่ test จะมีอัตราการชนะจากการเทรดหรือการเปิดออเดอร์กี่ % แนะนำว่าควรมากกว่า 80% (ยิ่งมีค่า%มากยิ่งดี) ทั้งนี้ถ้า Profit trade น้อยกว่า  80% อาจต้องมาดู Profit Factor กับ RIsk Reward(RR) ถ้าสัดส่วน PF มากกว่า 2 และ RR มากว่า 1:1.5 (stoploss:takeprofit ) ขึ้นไป ก็อาจจะยังเป็นทางเลือกของระบบที่ดี

        - Consecutive win/loss หมายถึง มีออเดอร์ที่เปิดเทรดแล้วได้กำไรหรือขาดทุนติดต่อกันกี่ออเดอร์ แน่นอนยิ่งมี Consecutive win มากเท่าไหร่ยิ่งดี เพราะในเวลาเทรดจริง ถ้าเราเห็นการปิดออเดอร์แต่ละออเดอร์ของเราปิดบวก ความรู้สึกดีหรือสบายใจย่อมเกิดขึ้น แต่ก็เป็นปัจจัยประกอบหนึ่งเท่านั้น

สรุป EA มีความจำเป็นที่จะนำมาจำลองระบบเทรดว่าระบบนั้นๆมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด แต่ผลที่ได้จากการ Back Test  พอเอาเข้าจริงแล้วอาจจะให้น้ำหนักได้เพียง 50-60% เท่านั้น เป็นเพียงการบอกแนวโน้มว่า ระบบที่เทสน่าจะทำกำไร ส่วนอีก 40-50% ที่เหลือจะได้มาจากการ Forward Test กับตลาดจริงและเทสกับบัญชีจริง เพราะการเทสกับ demo อาจไม่ได้ราคาจริงจากตลาดและจะไม่โดน slippage หรือ spread ที่มากตอนเข้าออเดอร์เหมือนบัญชีจริง โดยเฉพาะช่วงเวลาที่ข่าวออกหรือมีการซื้อขายในตลาดในปริมาณมากซึ่งจะทำให้ได้ราคาไม่ดีเหมือน demo ที่ไม่มี slippage หรือการเข้าออเดอร์ที่ช้าจนได้ราคาไม่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าระบบนั้นๆเป็นระบบเล่นสั้นยิ่งจะมีผลมากเพราะการเก็บจุดน้อยๆเพื่อหวังผลใหญ่(กำไรมาก) ก็จะได้กำไรน้อยตามไปด้วยหรือทำให้ขาดทุนด้วยซ้ำ

TDP Group FB page: https://www.facebook.com/LuminaryJournal