ความแตกต่างของ Minute Data กับ Tick Data
ภาพจาก Paul Hamptom-Smith Backtesting with 99% modelling quality in MT4.doc
จากภาพจะเห็นได้ว่า ในแท่งเทียน 1นาที สามารถมีราคาขึ้นลงได้มากเมื่อดูจาก real ticks แต่แบบ Minute Data (ภาพด้านขวา) ซึ่งจะได้ราคาที่ไม่ครบ จะได้เพียงราคาเข้าและออก ซึ่งจะมีผลอย่างมากในกรณีระบบที่เราเล่นเป็นแบบเล่นสั้นๆ การ Back test ด้วย minute data อาจจะไม่โดน Stoploss แต่เมื่อ Back test ด้วย tick data อาจถูก Stoploss ไปแล้ว(ตามแต่ระบบ) ดังนั้นเมื่อนำไป Forward Test อาจไม่ได้กำไรเหมือนกับตอนที่ Back test
วิธีการทำ Back test ด้วย Modelling Quality 99.90% แบบ TDP
1.Download History Data ที่เป็น Tick Data ผ่าน Software ของ http://tickstory.com/ ซึ่ง Tick Data ที่ได้จะเป็นของ Dukascopy Bank และข้อดีของโปรแกรมนี้อีกอย่างคือสามารถใส่ค่า Commission ที่จะเกิดขึ้นจริงจากโบรกเกอร์เพื่อเป็นการทดกำไรขาดทุนตามความเป็นจริงอีกด้วย
1.1.หน้าตาการใช้งานดังภาพ (ให้เลือก Run as Administrator)
1.2.ให้เลือก setting -> Select เลือกโบรกที่เราต้องการจะทำ Back Test
1.3.เลือกระยะเวลา, Time Frame และ Timezone ที่ต้องการ back test ของ Pepperstone จะใช้ +2 ที่มี DST Yes
1.4.ใส่ข้อมูลตามโบรกเกอร์ที่เราต้องการ Back Test และคลิก ok แล้วรอการ download
2.ใช้ software Tick Data Suite จาก http://eareview.net/tick-data/downloads เพราะ MT4 เดิมๆ ไม่สามารถ Back Test ให้เป็น 99.90% ได้
เราสามารถใช้เป็น trial ทดลอง 7 วันได้ฟรี http://eareview.net/tick-data-suite/trial
ราคา จะอยู่ที่ 97$ ต่อการใช้งาน 1 เครื่อง และมีค่าบำรุงรายเดือนๆละ 10$ จะยกเว้นค่าบำรุงรายเดือน
ถ้าเป็นเครื่องที่ 2 ถึงเครื่องที่ 5
2.1.เลือก TDS Configuration เพื่อ Copy TDS เพื่อให้ Application Icon ไปลงที่ Desktop สำหรับการใช้งาน
tds icon
ตัวอย่างผลเทสด้วย model Quality 99.90%
TDP Group Fan Page: https://www.facebook.com/LuminaryJournal
